Исследования

Число банков-нарушителей нарастает – но это еще не предел

Все материалы по теме: Исследование нормативов ликвидности и достаточности российских банков

РИА Рейтинг – 30 дек. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» в рамках мониторинга банковской системы России провело исследование российских банков по значениям нормативов ликвидности и достаточности (норматив достаточности – Н1, норматив мгновенной ликвидности – Н2, норматив текущей ликвидности – Н3, норматив долгосрочной ликвидности – Н4). В исследовании представлены данные на 1 декабря 2013 года по 835 банкам, раскрывшим свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т.

Число нарушителей нарастает – но это еще не предел

В ноябре обязательные нормативы Центробанка РФ по достаточности и ликвидности нарушили пять банков. Количество нарушителей за один месяц достигло максимальной величины в текущем году. Однако, учитывая усилившийся со стороны Центробанка РФ контроль за кредитными организациями и общее ухудшение ситуации, как с достаточностью, так и с ликвидностью, по мнению экспертов РИА Рейтинг, в декабре печальный рекорд ноября может быть превзойден.

Из пяти банков – нарушителей два банка - ОАО "Смоленский Банк" (107 место по объему активов на 01.10.2013) и ООО "ВСБ" (320 место) в декабре лишились лицензии, в отношении еще одного - ОАО КБ "Солидарность" (лиц.554) (158 место) была начата процедура санации. Все вышеперечисленные банки в ноябре допускали нарушения как нормативов ликвидности, так и достаточности.

Еще два банка, не выполнявшие обязательные требования Центробанка РФ по достаточности и ликвидности, смогли выправить к концу месяца свое положение. ООО "Владпромбанк" (504 место) в течение четырех дней подряд допускал нарушения норматива Н1. До минимального уровня Н1 у него опустился 19 ноября, составив 5.29%. На 1 декабря показатель достаточности капитала у ООО "Владпромбанк" достиг 11.1%, что выше минимальных требований Центробанка РФ – 10%.

ООО "ЭСИДБАНК" (593 место), как и в октябре, допустил незначительные нарушения норматива текущей ликвидности. В течение двух дней, 6 и 7 ноября, значение Н3 у банка опустилось ниже минимально требуемых Центробанком РФ 50%. Однако впоследствии банк выправил ситуацию. На 1 декабря 2013 года норматив текущей ликвидности у него составил 62.3%.

Обстановка с ликвидностью напряженная, но кризис маловероятен

В ноябре ситуация на рынке банковской ликвидности ухудшалась. Процентные ставки по однодневным кредитам продолжили движение вверх и превзошли уровень ноября прошлого года на 0.1 процентных пункта. В декабре ставки по межбанковским кредитам продолжили рост, превысив максимальные уровни со времен кризиса 2008-2009 года. Стоит отметить, что рост ставок МБК происходит на фоне снижения ставок по депозитам, то есть в среднесрочной и долгосрочной перспективе банки не прогнозируют проблем с ликвидностью, однако краткосрочная ликвидность находится в дефиците.

Определенное беспокойство вызывает тот факт, что банки практически полностью исчерпали возможность привлечения кредитов со стороны Центробанка РФ под залог рыночных активов по операциям РЕПО. В декабре задолженность банков перед Центробанком РФ по операциям РЕПО превысила 3 трлн руб., то есть порядка 70% всех ценных бумаг уже находятся в залоге Центробанка РФ, кроме того, банки активно «репуют» друг друга. Таким образом, необремененных качественных ценных бумаг на балансе российских банков практически не осталось. На этом фоне, вероятно, что мегарегулятор в ближайшее время может расширить перечень активов, которые будут приниматься им в залог при кредитовании банков, что в конечном итоге немного снизит напряжение на рынке МБК.

Также негативное влияние на ликвидность в банковской системе оказывает ситуация с масштабной волной отзыва лицензий у относительно крупных банков. Это в конечном итоге порождает определенное недоверие среди банков, что приводит в ряде случаев к закрытию лимитов. Отчасти рост процентных ставок на рынке МБК можно объяснить данным фактом.

Между тем, ухудшение ситуации с банковской ликвидностью не привело в ноябре к росту числа банков с низкими значениями нормативов ликвидности. Число банков с нехваткой мгновенной ликвидности (норматив Н2 меньше 30%) снизилось до 38 единиц на 1 декабря, что на 4 меньше, чем на 1 ноября. Сократилось и количество банков с невысокими показателями по текущей ликвидности (Н3 меньше 60%) – на 1 декабря их осталось 78, что на 4 меньше, чем на 1 ноября текущего года.

Достаточность капитала на минимальном уровне в нынешнем году

Достаточность капитала в российской банковской системе снижается второй месяц подряд. На 1 декабря 2013 года норматив Н1 по банковской отрасли страны составил 13.2%, что на 0.1 процентного пункта ниже, чем на 1 ноября текущего года. Нынешний показатель достаточности – 13.2%, является повторением минимального значения в нынешнем году.

Во многом снижение значения Н1 по банковской системе связано с опережающим ростом активов над собственным капиталом в ноябре. За последний месяц осени активы банков страны выросли на 2.3%, собственные средства – на 1.2% или на 80.5 млрд руб. до 6.98 трлн руб. 

Среди ста крупнейших банков по объему собственного капитала наибольшие показатели относительного прироста отмечены у ООО МКБ "Аверс" – на 69% или на 7 млрд руб. за счет увеличения собственного капитала, АКБ МОСОБЛБАНК ОАО – на 16.4% или на 2.6 млрд руб. за счет прибыли текущего года (подарок от акционера) и ВТБ 24 (ЗАО) – на 15.6% или на 28 млрд руб. за счет присоединения ОАО "ТрансКредитБанк". Лидером по абсолютному приросту капитала стал ОАО "Сбербанк России", увеличивший собственные средства на 29.6 млрд руб. до 1965 млрд руб. Скорее всего, к началу 2014 года объем собственного капитала Сбербанка России превысит 2 трлн руб.

Несмотря на общее снижение норматива достаточности, число банков с низкими значениями Н1 сократилось. Если на 1 ноября нехватка достаточности (Н1 меньше 12%) фиксировалась у 22.5% от общего количества кредитных организаций, то на 1 декабря – только у 21.8%.

Впервые за три месяца уменьшилось и количество банков, с одновременно низкими значениями нормативов достаточности и ликвидности. На 1 ноября таких было 14 единиц, на 1 декабря – 11. У двоих из них (ОАО "Смоленский Банк", АКБ "Инвестбанк" (ОАО)) были отозваны лицензии, еще один (ОАО КБ "Солидарность" (лиц.554)) поставлен на санацию. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в декабре банки будут увеличивать капитал гораздо активнее, чем в ноябре. Ряд крупных банков и в первую очередь госбанки уже анонсировали намерения по наращиванию собственных средств до конца года в связи со вступлением в силу с 1 января 2014 года норм Базеля-3. В связи с этим норматив достаточности капитала Н1 несколько вырастет к началу нового года.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Обязательные нормативы российских банков по состоянию на 1 декабря 2013 года в pdf-формате >>