Исследования

Эксперты РИА Рейтинг составили перечень системно значимых банков

РИА Рейтинг - 6 дек. Эксперты РИА Рейтинг составили перечень системно значимых кредитных организаций согласно методологии опубликованной в проекте указания Центробанка РФ. Обобщающий результат оценки для каждого банка рассчитывался как средневзвешенный показатель размера банка (доли банка в активах банковской системы), объема депозитов (доле депозитов в банке в общем их объеме в банковской системе) и двух показателей взаимосвязанности с кредитными и финансовыми организациями (объем требований к кредитным и финансовым организациям и объем обязательств перед кредитными и финансовыми организациями). Для расчета брались данные за последние три года (4 отчетные даты – на 01.10.2013, 01.01.2013, 01.01.2012, 01.01.2011).

Системно значимые банки по версии РИА Рейтинг
Системно значимые банки по версии РИА Рейтинг

Системно значимые банки по версии РИА Рейтинг

По оценкам экспертов, в список на данный момент попадает 18 банков, у которых суммарно взвешенный вес в экономике (показателей системной значимости) составляет более 66%. При этом еще у четырех банков обобщающий результат средней взвешенной оценки превышает 0.6%, то есть теоретически данные банки (ЗАО КБ "Ситибанк", ОАО "Нордеа Банк", ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и ЗАО "Банк Русский Стандарт") могут претендовать на то, что в ближайшее время попадут в перечень системно значимых кредитных организаций, если будут демонстрировать неплохие темпы роста. 

Безоговорочным лидером по системной значимости в России является Сбербанк, влияние которого на российскую экономику и финансовый сектор по данной методологии оценивается в 28% (теоритический максимум – 100%, когда в экономике есть только 1 банк). Следом идет Банк ВТБ c показателем системной-значимости в 10%. У остальных российских банков данный обобщающий показатель не превышает 5%. Примечательно что все первые шесть мест по величине системной значимости занимают госбанки, которые фактически обеспечивают более 50% всего влияния банков на экономику. Иностранцы делегировали в список системно значимых банков 4 своих представителя. Таким образом, наибольшее число (8) банков в данном перечне – это частные российские кредитные организации, однако влияние их не столь велико – суммарно всего лишь 9%, что меньше чем у одного Банка ВТБ. 

Банки, которые могут попасть в перечень системно значимых
Банки, которые могут попасть в перечень системно значимых

Банки, которые могут попасть в перечень системно значимых

Отдельно стоит отметить, что результатом выбранной Центробанком РФ методологии расчета является то, что быстрорастущие банки с заметной задержкой будут входить в перечень системно значимых банков. Это будет связано с тем, что в предыдущие отчетные даты объемы активов, депозитов и взаимосвязанности у быстрорастущих банков из-за высоких темпов роста были на существенно более низком уровне, что при усреднении за последние три года приводит к занижению показателя системной значимости на момент оценки. Возможна и обратная ситуация, когда банк быстро теряет позиции на рынке, но у него показатель системной значимости находится на относительно высоком уровне фактически за «прошлые заслуги». Таким образом, к тому моменту, когда данное указание будет официально издано и Центробанк РФ произведет свои расчеты на основе более поздней отчетности, список может поменяться. В число системно значимых могут войти крупные розничные банки (ЗАО "Банк Русский Стандарт" и ООО "ХКФ Банк"), при этом перечень могут покинуть ряд универсальных банков с низкими темпами роста в последнее время.